期权定价问题的蒙特卡罗方法

  期权作为最重要的金融衍生工具之一，如何准确地为其定价一直是金融工程的重要研究课题，本文主要探讨了蒙特卡罗方法在期权定价问题中的应用。
    本文第一部分简单介绍了期权的基本知识和无套利原理；第二部分引进了Black-Scholes模型和风险中性期权定价模型，阐述了运用蒙特卡罗方法定价欧式期权的过程；第三部分讨论了运用最小二乘蒙特卡罗模拟为美式期权定价以及它的算法实现；第四部分介绍了两种减小方差的方法，并解释了它们是提升蒙特卡罗收敛速度的原理；第五部分以具体的数值算例更为直观地展现了蒙特卡罗方法为期权定价的算法过程；以及在第六部分总结了本文的大致框架和我的个人收获。

关键词：模拟路径；Black-Scholes模型；风险中性定价模型

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