金融系统性风险度量及其影响因素分析随着人们生活水平的不断提高，不仅在精神层面得到了极大的提高，物质文化也不断增长。人们手中开始有多余的钱，进行投资。有存入银行的有投资股市的，当然还有就是买保险的。由于人数的增加以及金融活动的复杂，导致金融行业在全球经济中越来越占据着重要地位。因此，我们要不断摸索出正确高效的金融运行模式，从而预防金融系统性风险对金融行业的影响。金融系统风险计量及其影响因素，本文对45家在中国上市的金融机构进行了测算。构建VaR模型的实证数据来分析金融机构对系统性风险的贡献。 指标构建模型选自三个方面：公司的偿债能力，发展能力和盈利能力。 通过实证分析，从国内体系中重要金融机构的定义三个方面为中国的系统性风险防范和监管体系提供政策建议。实施差异化和有针对性的监管，以提高金融机构的风险管理能力。
本文分为八小结全面的阐述了金融系统性风险对金融行业的影响结果。第一节讲述世界金融史的发展了解历史，才能知道系统性风险是什么时候而来的。第二节讲的是系统性风险的是什么，产生的原因，以及系统性风险是由哪几方面的因素造成的。第三节选取VAR模型分析系统性风险，该模型的原理，以及构建模型需要哪些数据。VAR模型分析系统性风险的优势，以及VAR模型分析系统性风险所面临的局限性。第四节选取出来的45家金融机构的相关数据构建VAR模型进行风险比较。判断出哪个行业的风险性高，且三组数据中带来变化是最大的。第五节根据上述结果进行数据分析，然后对预防系统性风险给出相应的方法和建议。第六节则是将本文引用相关学者的文献总述，最后一节讲的是致辞感谢老师同学们的帮助。
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