基于模糊线性回归模型的保险精算模型——以寿险为例

在保险精算的寿险领域中，寿险产品的价格是人们最关心的问题。在一个保单期限内，利率会直接关系到价格的确定。传统保险精算模型的研究多是基于常数利率或随即利率，然而这两类利率无法适应于具有模糊性和不确定性的环境。本文在确定了模糊数的基础上，建模在求解出模糊利率表达式，导出折现函数，再进一步代入寿险精算模型，最终求出寿险保费。

关键词：模糊利率；基于模糊线性回归模型；折现函数；寿险保费

当前学术界对利率的研究多是基于其随机性，而很少关注利率的不确定性、模糊性。然而随着当今经济环境的不断发展，有时我们很难用一些明确的因子来描述某一特定变量。回归到利率问题上，很多描述利率的因子都无法被精确的描述出来，同时传统的利率预测方法需要大量的历史数据，而这种大量的、适合我们进行统计处理的数据不易获得。因此在衡量利率大小时将模糊因素考虑在内具有至关重要的意义。
 

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