安徽省CPI波动规律研究
本文主要以安徽省的月度CPI作为研究对象，首先、对搜集来的数据进行基期调整。其次、先进行CensusX-12季节调整，再对于处理过的数据进行HP滤波处理，分离出其中的长期趋势和周期趋势，并对其趋势进行简要分析说明。最后、对于不平稳的时间序列数据做进行差分处理，差分处理平稳后，再进行建立ARMA模型。确定最合理的p，q的阶数，从而得到最准确的ARMA（p，q）模型。
研究发现安徽省CPI遵循以下四个规律：第一，安徽省CPI波动规律进行基期调整得出其具有一定的季节性特征；第二，第三分别是对数据季节调整后再通过HP滤波法分解得到CPI波动的长期趋势成分和周期趋势成分。第四，通过建立ARMA模型，得出结果为ARMA(1,1)，即安徽省CPI的变动具有在一定的惯性，同时，当期数据也会受到了前期随机冲击的影响。
关键词：CensusX-12季节调整法，HP滤波，ARMA模型。
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