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安徽省CPI波动规律研究


类型:案例|9500字, 类别:原创|RMB445, 附件:开题报告|文献综述

【摘要】

安徽省CPI波动规律研究
本文主要以安徽省的月度CPI作为研究对象,首先、对搜集来的数据进行基期调整。其次、先进行CensusX-12季节调整,再对于处理过的数据进行HP滤波处理,分离出其中的长期趋势和周期趋势,并对其趋势进行简要分析说明。最后、对于不平稳的时间序列数据做进行差分处理,差分处理平稳后,再进行建立ARMA模型。确定最合理的p,q的阶数,从而得到最准确的ARMA(p,q)模型。
研究发现安徽省CPI遵循以下四个规律:第一,安徽省CPI波动规律进行基期调整得出其具有一定的季节性特征;第二,第三分别是对数据季节调整后再通过HP滤波法分解得到CPI波动的长期趋势成分和周期趋势成分。第四,通过建立ARMA模型,得出结果为ARMA(1,1),即安徽省CPI的变动具有在一定的惯性,同时,当期数据也会受到了前期随机冲击的影响。
关键词:CensusX-12季节调整法,HP滤波,ARMA模型。

 

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