我国商业银行个人信贷风险评估模型的适用性研究

我国商业银行个人信贷风险评估模型的适用性研究
摘  要
 2010年以来，我国银监局不断加强宏观调控，这给银行个人信贷管理带来压力同时也带来新的挑战。我国商业银行个人信贷风险管理基于定性分析，虽然现在通过建立模型定量地来对信贷风险进行研究已有了长足的发展，但是总的来说仍然处于起步探索阶段。本文在信用空间管理工具之一——模型技术的基础上结合我国当前总体经济环境特征和商业银行个人信贷风险评估的具体要求，采用定性定量相结合来判别权重，设计基于多级模糊综合的个人信用评价模型，并对我国现状的适用性进行了理论研究。
 首先，从宏观形势上看个人信贷业务的发展，结合理论的角度出发对于各种信用评估模型进行俯瞰和研究。
 其次，针对我国商业银行个人信贷业务发展的实际情况，对其容易产生的风险产生的原因和影响进行分析，为其后的实证研究完成了理论的铺垫。
 再次，建立基于多级模糊综合的个人信用评价模型。第一步，通过与西方发达国家指标体系研究与借鉴完成该评价模型建模时所需用到的指标体系的设计；第二步，运用层次分析法（AHP）确定模型各项指标权重和评判级；第三步，运用高等数学工具模拟该模型的实际操作，并用实例代入验证和检测该模型的准确性和适用性。
 最后，借鉴日本与美国的内部评级模型，在指标体系的选择方面与所建模型进行比较与分析，提出对该模型设计相应的个人信用评分系统模块和信用评分的交互界面应于个人房贷的审批。对今后商业银行个人信贷风险评估的建模提出了自己的改进意见，为商业银行个人信贷风险评估的发展起到一定的参考作用。

关键词：个人信贷，风险评估，信用评价，多级模糊，AHP

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